在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价

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爱上一个大脸妹   2018-4-29 12:34   4389   1
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2#
cn#BVkuQakkaL  2级吧友 | 2018-4-30 01:03:01 发帖IP地址来自
q=(1+r-d)/(u-d)
Su=21*1.4=29.4
Sd=21*1.1=23.1
Cu=max(Su-X,0)
Cd=max(Sd-X,0)
C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r)
我是狼王,叫我雷锋
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