看涨期权的定价公式

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 Kyoya2NO4  2018-4-29 12:34  3758  1

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妆雪雪〞WoPg 4级常客 | 2018-4-30 01:03:01 发帖IP地址来自

B-S模型是看涨期权的定价公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
N()—正态分布变量的累积概率分布函数

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