【期权每日资讯】2018-4-19

今日点睛
50ETF小幅上涨，隐含波动率显著下降，期权持仓量骤降。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2682.55点，上涨28.78点，涨幅为1.08%，成交346.09亿元。

50指数权重前十的成分股悉数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨1.53%。

50指数前十权重成分股

日期：2018.4.19，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）早盘快速拉升，随后震荡盘整，收盘报2.676元，上涨0.033元，涨幅为1.25%，日内振幅为1.59%，成交额为14.66亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.4.19，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约中，近月合约互有涨跌，远月合约多数上涨，其中，成交量最大的购4月2700合约上涨18.92%，持仓量最大的购4月2750合约下跌17.24%；认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽4月2700合约下跌37.76%，持仓量最大的沽4月2500合约下跌80.95%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.4.19，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.4.19，数据来源：WIND

期权总成交112.52万张，其中认购成交63.21万张，认沽成交49.32张; 总持仓163.86万张，其中认购持仓104.53万张，认沽持仓59.33万张; P/C成交比0.78，P/C持仓比0.57。

成交量和持仓量

日期：2018.4.19，数据来源：WIND

各到期月份成交量和持仓量统计

日期：2018.4.19，数据来源：WIND
03
波动率分析
50ETF历史波动率显著上升， 5日和20日波动率最新值分别为23.0%和21.0%；平值合约加权平均隐含波动率为23.41%，较上一交易日显著下降。

50ETF历史波动率

日期：2018.4.19，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.4.19，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券衍生产品部
徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

免责申明：本微信涉及的内容基于公司内外部已发布的信息整理而成，不构成对任何人的投资建议，光大证券不对使用本微信涉及的内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任！