A、卖出套期保值持仓额度可以用于建立期货合约卖方向、看涨期权合约卖方向、看跌期权合约卖方向的套期保值持仓
B、交易所有权要求获批套期保值持仓额度的会员或客户报告现货、期货及期权交易情况
C、期权行权时，期权套期保值持仓转化为相应的期货套期保值持仓
D、买入套期保值持仓额度可以用于建立期货合约买方向、看跌期权合约卖方向的套期保值持仓
A
以下关于看涨期权空头的表述，正确的是（）。
A、获得权利金，拥有卖权
B、获得权利金，负有履约义务
C、支付权利金，拥有买权
D、支付权利金，负有履约义务
B
下列可能追加保证金的情形是（）。
A、买入看跌期权，标的期货合约价格上涨
B、卖出看涨期权，标的期货合约价格下跌
C、卖出看跌期权，标的期货合约价格下跌
D、买入看涨期权，标的期货合约价格上涨
C
投资卖出看涨期权，就具备按行权价格（）。
A、买入期权标的物的权利
B、买入期权标的物的义务
C、卖出期权标的物的权利
D、卖出期权标的物的义务
D
以下期权中，（）是实值期权
A、标的物价格为600元，行权价格为610元的看涨期权
B、标的物价格为600元，行权价格为580元的看跌期权
C、标的物价格为600元，行权价为600元的看涨期权
D、标的物价格为600元，行权价格为610元的看涨期权
D
大商所豆粕期权交易指令不包括（）。
A、限价止盈指令
B、市价指令
C、限价止损指令
D、限价指令
B
看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。
A、买入同一看跌期权
B、卖出同一看涨期权
C、买入同一看涨期权
D、卖出同一看跌期权
B
豆粕期权合约在（）挂牌上市。
A、标的期货合约挂牌交易的下一交易日
B、标的期货合约上市的前一日
C、标的期货合约有成交后的下一个交易日
D、标的期货合约上市的交易日
D
关于期权持仓，以下描述错误的是（）。
A、某投资者的SR705C6700多头持仓只能在到期日行权
B、某投资者的SR705P700空头持仓在到期日前可能被行权
C、某投资者的SR705P6700空头持仓可能被追加保证金
D、某投资者的SR705C6700多头持仓在行权可用资金不足时，行权申请会被拒绝
A
到期日结算进，下列关于郑商所、大商所对于满足资金条件的期权买持仓的处理方式，表述正确的是
A、行权价格小于当日标的物结算价的看涨期权持仓自动行权
B、支权价格大于当日标的物收盘价的看跌期权持仓自动行权
C、行权价格小于当日标的物结算价的看跌期权持仓自动行权
D、行权价格大于当日标的物结算价的看涨期权持仓自动行权
A
看涨期权的空头，负有在一时间内（）。
A卖出标的资产的权利
B、卖出标的资产的潜在义务
C、买入标的资产的潜在义务
D、买入标的资产的权利
B
在标的期货合约保证金标准不变的情况下，下列可能追加保证金的情形是（）。
A、买入看跌期权，标的期货合约价格下跌
B、卖出看涨期权，标的期货合约上涨
C、买入看涨期权，标的期货合约下跌
D、卖出看跌期权，标的期货合约价格上涨
B
投资者卖出看跌期权，就具备按行权价格（）。
A、买入期权标的物的义务
B、卖出期权杯的物的义务
C、卖出期权标的物的权利
D、买入期权标的物权利
A
看跌期权的空头可以通过（）的方式平仓。
A、卖出同一看跌期权
B、卖出同一看涨期权
C、买入同一看跌期权
D、买入同一看涨期权
C
豆粕期货看涨期权的Delta为0.7,这意味着().
A、豆粕价格增加小量X，看涨期权价格增加0.7X
B、豆粕期货价格增加小量X，看涨期权价格增加0.7X
C、豆粕价格小量X，看涨期权价格减少0.7X
D、豆粕期货价格增加小量X，看涨期权价格增加0.7
A
关于大商所的期权行权，以下说法错误的是（）。
A、若实值期权买方希望放弃行权，需在规定时间内提交放弃行权申请
B、若虚值期权买方希望行权，无需提交行权申请
C、非期货公司会员和客户可以申请对同一交易编码下的双向期权持仓进行对冲平仓
D、期权买方可申请对其同一交易编码下行权后的双向期货持仓进行对冲平仓，对冲数量不超过行权获得的期货持仓量
B
在期权交易中，期权买方为获得相应权利，必须将（）付给期权卖方。
A、实物资产
B、权利金
C、标的资产
D、保证金
B
行权价格为2200元，标的价格为2100元的看涨期权权利金为50元，其时间价值为（）元。
A、2200
B、100
C、50
D、0
C
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