期权、期货及其他衍生产品：第四章各种利率

首先，是前一章最小方差hedge ratio的详细推导

连续复利和一年m次的利率的转换

RF和RS的关系

如何锁定远期利率？

FRA：

久期：

例子：

凸性：

零息率曲线——流动性偏好理论

用不同时刻不同的spot rate给债券定价

票面收益率怎么算？

用息票剥离法来求零息率！

线性的假设

FRA估值

突然感觉到这本书必须要二刷甚至n刷

期权、期货及其他衍生产品：第四章 各种利率

期权、期货及其他衍生产品：第四章各种利率