经过恐慌性地连续下跌后, vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的隐含波动率大幅飙升, 特别是认沽期权的隐含波动率上升幅度远远大于认购期权, 其近月合约的平均IV已经超过40%, 从隐波角度看, 认沽期权定价已经过高, 市场上出现了明显的定价错误,一旦市场跌势趋缓, 或进入盘整行情, 期权卖方可以留意波动率交易机会。2月认沽期权的定价分析如下：
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从上表可见， 行权价2.65的认沽期权市场价格居然高于行权价2.70的认沽期权价格，而前者市场价格是理论价格的9倍多，其IV为也高达47.7%。
认购期权方面，隐含波动率也普遍走高，部分期权的市场价格也远高于其理论价格，2月认购期权的定价分析如下：
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