股指期货套利策略（附代码）

股指期货套利策略（附代码）
股指期货定义（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。股指期货T+0交易，可以做多做空，灵活多变，而且有一定的资金杠杆，提高资金利用率，非常适合专业投资者操作。欢迎咨询和全方位合作（策略代码往下看）
股指期货套利：

针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。
股指期货与现货指数套利原理
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益
二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。

策略从2019.1.1到2019.9.30.截止，今年以来整体表现。最大回撤1.66%，策略收益174.03%。

股指期货合约标准
沪深300指数期货合约以沪深300指数为标的。
合约标的沪深300指数合约乘数每点300元报价单位指数点最小变动价位0.2点合约月份当月、下月及随后两个季月交易时间上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00最后交易日交易时间上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的±10%最低交易保证金合约价值的8%最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延交割日期同最后交易日交割方式现金交割交易代码IF上市交易所中国金融期货交易所

股指期货开户条件

1、保证金账户可用余额不低于50万元；
2、具备股指期货基础知识，通过相关测试（评分不低于80分）；
3、具有至少10个交易日、20笔以上的股指仿真交易记录，或者是之后三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录（两者是或者关系，满足其一即可）；
4、综合评估表评分不低于70分；
5、中期协无不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
开户合作机构：华安期货

开户流程：

附策略代码：
#获得当前时间
date = datetime.date.today()
now = datetime.datetime.now()
ye = context.current_dt.date().year
mo = context.current_dt.date().month
da = context.current_dt.date().day
if mo==1:
      ye1=ye
      ye2=ye
      mo1=3
      mo2=6
      mon1 = str(mo1)
      mon2 = str(mo2)
      yea1=str(ye1)[2:4]
      yea2=str(ye2)[2:4]
      g.code1="IF"+yea1+"0"+mon1+".CCFX"
      g.code2="IF"+yea2+"0"+mon2+".CCFX"
elif mo