冉志东:9.30上证50ETF期权每日策略分析及操作建议

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冉志东   2019-10-1 22:13   4049   0


世界上没有永恒的懦弱,也没有永恒的坚强,万事靠自己,但是一定要放下懦弱,活的有尊严,活出你的坚强,才真正的体现你的自信和力量,你的活才更有价值!

标的与现货:



上证 50指数报收于2929.72点,上涨 1.85 点,涨幅为0.06% ,成交324.22亿元。 50指数权重前十的成分股互有涨跌,权重最大的中国平安下跌0.06% 。今天是国庆假期前的最后一个交易日,参考外围美股的行情,今日低开的可能性较大,但是整体波动预计不大,以窄幅震荡为主。




期权成交数据:

周五,期权成交160.98万张,环比大幅下降20.7%;持仓量299.98万张,环比上升6.73%。其中,认购增仓11.96万张(10月增仓8.36万张、11月增仓2.56万张),认沽增仓6.96万张(10月增仓3.35万张、11月增仓2.15万张);成交沽购比0.89(上一日为0.85),持仓沽购比0.75(上一日为0.76)。
期权成交及持仓统计



认购、认沽成交及持仓统计




近两个月期权成交情况      




近两个月期权持仓情况




波动率:

50ETF波动率指数,小幅高开后震荡上行,随后维持盘整格局,午后随标的震荡冲高而逐级回落,14点后基本维持窄幅震荡,环比上涨0.44个百分点至17.55%(上一日为17.11%)。
1、 50ETF波动率日内分时走势(2019年9月27日)



2、 50ETF波动率K线走势(2018年1月1日-2019年9月27日)



操作建议:

1、国庆长假将至,参考上周五50ETF的表现,持有多头权利仓的投资者可以适当减仓退出,防范假期间突发消息的影响。目前暂不宜再开新的投机仓位,等待节后交易机会。
2、目前隐波持续反弹中,持有做空波动率仓位的投资者需要注意控制仓位。
文/冉志东(微信:2585489229--公众号:冉志东)
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