【中信期货】宏观策略：全球波动率指数跟踪周度报告

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报告摘要

[1]股票类隐含波动率各地区平均表现数据由波动率指数几何平均计算得到。其中，美国平均隐含波动率由vix和RVX的几何平均值反映，欧洲平均隐含波动率由FTSE100 IV、Stoxx50 IV、DAX IV和CAC IV的几何平均值反映，亚洲平均隐含波动率由日经225 IV、恒生 IV和沪深300IV的几何平均值反映。
[2]外汇类隐含波动率各地区平均表现数据由彭博30日外汇隐含波动率指数几何平均计算得到。其中，欧美/日本货币平均隐含波动率由美元、日元、欧元、加元、英镑和瑞士法郎的隐含波动率指数的几何平均值反映，新兴市场平均隐含波动率为JP摩根新兴市场货币波动率指数，金砖五国货币平均隐含波动率为金砖五国货币的几何平均隐含波动率值，亚太地区(除日本、香港)货币的平均隐含波动率由韩国、新加坡、印度尼西亚和马来西亚货币隐含波动率的几何平均值反映。
[3]10年期美元利率掉期IV在2017年2月16日显示为211.25点。

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