【期权每日资讯】2019-9-30

今日点睛
标的50ETF小幅下跌，隐含波动率小幅回落，认购合约持仓量显著上升。
01
现货行情分析上证50指数报收于2897.70点，下跌31.76点，跌幅为1.08%，成交302.66亿元。50指数权重前十的成分股多数下跌，权重最大的中国平安下跌1.43%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.9.30，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）小幅下跌，收于2.945元，日内跌幅为1.11%，振幅1.28%，成交额为13.24亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.9.30，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约悉数下跌，其中成交量最大的购10月3000合约下跌40.62%，持仓量最大的购10月3100合约下跌47.31%；
认沽合约悉数下跌，成交量最大的沽10月2950合约上涨51.91%，持仓量最大的沽10月2850合约上涨66.67%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.9.30，数据来源：WIND

期权总成交206.12万张，其中认购成交118.45万张，认沽成交87.67万张；总持仓324.11万张，其中认购持仓187.06万张，认沽持仓137.06万张; P/C成交比0.74，P/C持仓比0.73。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.9.30，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率小幅上升，5日和20日波动率最新值分别为8.29%和12.48%；平值合约加权平均隐含波动率为18.18%，小幅回落。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.9.30，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

免责声明：本文内容基于光大证券及证券媒体已发布的资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，投资者据此操作，风险自负。光大证券不对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。