冉志东:9.27上证50ETF期权每日策略分析及操作建议

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冉志东   2019-9-28 17:24   3582   0


人生:人生只有闯出来的美丽,没有等出来的辉煌。努力:天再高又怎样,踮起脚尖就更接近阳光。别小看任何人:不起眼的人往往会做些让人想不到的事。自信:自信的生命最美丽。压力:压 力都是自己给的,拿得起,放得下,想得开。失败:最大的失败就是放弃。

标的与现货:



昨日股指高开低走震荡下行大幅收跌,从盘面上看,银行股整体走高使得 50ETF 走势强于大盘,这是受到财政部对《金融企业财务规则》进行修订的消息影响。国庆长假临近,游资纷纷撤退,目前暂未从盘面上看出明显的看空情绪,看今日是震荡调整还是继续回踩。




期权成交数据:

周四,期权成交203.02万张,环比下降8.06%;持仓量281.06万张,环比大幅下降128.25%(9月合约到期摘牌、11月合约最新加挂)。其中,认购大幅减仓62.97万张(9月合约摘牌、10月增仓10.63万张、11月增仓5.36万张),认沽大幅减仓65.28万张(10月增仓5.31万张、11月增仓4.83万张);成交沽购比0.85(上一日为0.81),持仓沽购比0.76(上一日为0.84)。
期权成交及持仓统计



认购、认沽成交及持仓统计




近两个月期权成交情况        




近两个月期权持仓情况




波动率:

50ETF波动率指数,早盘低开后迅速冲高回落,随标的冲高回落而震荡企稳,尾盘未能翻红,环比基本收平,收于17.11%(上一日为17.12%)。
1、 50ETF波动率日内分时走势(2019年9月26日)






2、 50ETF波动率K线走势(2018年1月1日-2019年9月26日)



操作建议:

1、若今日横盘震荡调整,前期持有的多头仓位还可以拿一拿;若继续回踩,可及时退出止损。目前暂不建议开新的投机仓位,过节的仓位是否持有还要看今日市场的表现如何。
2、昨日新加挂的11月合约目前隐含波动率处于低位,投资者可适当关注及交易机会。
文/冉志东(微信:2585489229--公众号:冉志东)
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