期货业协会：风险管理公司试点业务情况报告（201907）

本期概要

截至 2019 年 7 月 31 日，共有 85 家风险管理公司通过协会备案，其中有 79 家公司备案了试点业务。

7 月风险管理公司总资产为 502.81 亿元，同比增长 59%；净资产为 204.34 亿元，同比增长 41%；注册资本为 231.90 亿元，同比增长 35%；实收资本为 215.14 亿元，同比增长 37%；本月业务收入为 170.43 亿元，同比增长 79%；本月净利润为 0.16亿元，同比增长 351%，其中，45 家公司盈利，合计盈利 0.77亿元；行业本年累计净利润 4.58 亿元，同比增长 127%。

7 月风险管理公司平均资产负债率为 31%，资产负债率中位数为 22%，平均净资产收益率为-0.26%，净资产收益率中位数为 0.05%。

7 月现货购销总额为 368.43 亿元，同比增加 98%；仓单约定回购新增 12.77 亿元，同比增加 138%；仓单质押新增 7.72 亿元，环比减少 24%；仓单串换新增 0.07 亿元。

7 月新增合作套保交易 2 笔，同比减少 88%，参与交易的客户数量为 22 户，同比减少 54%，截至本月底，共有 25 笔合作套保合同正在执行中。

1-7 月场外衍生品业务累计签约客户 4,522 户，其中产业客户2,249 户。本月商品类场外期权业务新增名义本金 706.31 亿元，本月终止 728.80 亿元，期末未了结名义本金 1,065.74 亿元，同比增长 111%，环比减少 2%；本月商品类远期业务新增名义本金 83.81 亿元；本月商品类互换业务新增名义本金45.16 亿元。本月金融类场外期权业务新增名义本金 37.34 亿元，本月终止 34.52 亿元，期末未了结名义本金 226.77 亿元，同比增长 164%，环比增长 1%；本月金融类互换业务新增名义本金 4.65 亿元。

7 月期货做市交易量为 728.18 万手，环比增加 28%；交易额为 4,510.90 亿元，环比增加 36%；参与公司数量为 36 个。

7 月场内期权做市交易量为 261.01 万张，环比增长 115%；交易额为 22.38 亿元，环比增长 23%，本月场内期权做市业务亏损(含对冲)271.12 万元。

一、备案进展

表 1-12019 年 7 月风险管理公司业务备案情况

二、财务状况

表 2-12019 年 7 月风险管理公司财务情况统计表
(单位:亿元)

图 2-1风险管理公司资产变化情况(单位:亿元)

净利润波动较多，主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮动直接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。

三、主要业务数据

(一)仓单服务

表 3-1-1 2019 年 7 月风险管理公司商品现货交易统计表
(单位:亿元)

表 3-1-2 2019 年 7 月风险管理公司仓单质押、约定购回及串换统计表

(二)合作套保

表 3-2 2019 年 7 月风险管理公司合作套保统计表

“商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量，该数值除发生重大损失外一般不发生变动。

(三)场外衍生品业务

表 3-3-1 2019 年 7 月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)

表 3-3-2 2019 年 7 月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)

图 3-3-1 2019 年 1-7 月商品类场外期权变化情况

因个别公司数据报送错误，本月统一进行调整。4 因个别公司数据报送错误，本月统一进行调整。

图 3-3-2 2019 年 1-7 月商品类场外远期变化情况

图 3-3-3 2019 年 1-7 月商品类场外互换变化情况

因个别公司数据报送错误，本月统一进行调整。

表 3-3-3 2019 年 7 月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)

表 3-3-4 2019 年 7 月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)

(四)期货做市

表 3-4-1 2019 年 7 月风险管理公司期货做市月度统计表

因有公司参与多个期货品种做市，故参与期货做市的公司合计数量中剔除重复参与数，并非参与单个期货品种做市公司数相加。

(五)场内期权做市

表 3-5-1 2019 年 7 月风险管理公司场内期权做市月度统计表

表 3-5-2 2019 年 7 月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
(单位:万元)

表 3-5-3 2019 年 7 月风险管理公司场内期权做市交易量统计表

(单位:张)

2019年第7期 (总第31期)
中国期货业协会
二○一九年八月十九日