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期权定价理论是现代金融学的理论基石之一。
1973年,经典的Black- Scholes期权定价模型正式被提出,被誉为“华尔街的第二次革命”;同年芝加哥期权交易所推出全球第一个场内标准化股票期权,共同标志着金融衍生品市场快速发展的开始。
B-S模型之后,关于期权定价理论的探讨、修正与发展一直没有停息,同时随着美式期权、奇异期权的诞生与发展,期权定价理论也愈加复杂,成为金融衍生品研究中最为重要、也最为困难的一种。
然而,对期权进行正确定价是使用期权进行投资交易和风险管理的基础,在学习期权策略之前,有必要对期权定价理论进行了解。在本章中,我们将对期权定价理论发展史进行介绍,并对二叉树模型和B-S模型等最为经典的期权定价模型进行简单讨论。
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