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是用来衡量隐含波动率对期权价格影响，对期权单腿来说，Vega 和 Gamma 永远同向，买方策略永远是正 Vega，卖方策略永远是负Vega。 Vega 代表对市场情绪的敏感性，比如隐含波动率上涨一个点，Delta 不变，你的期权价格上涨一块钱，说明你是一个 Vega； 如果IV涨了一个点，你的仓位赚了1000块，说明你持有1000个 Vega。
Gamma 和 Vega 的区别，一个是对波动的敏感度，一个是对波动率的敏感度；波动代表底层资产的波动，是需要底层资产实际发生物理的位移（Move），波动率代表市场情绪，是预期未来会发生多大的波动，不需要位移实际发生。
《上证50ETF场内期权投教基地》
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