冉志东:8.30上证50ETF期权每日策略分析及操作建议

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冉志东   2019-8-31 21:25   4128   0
每一个清晨,记得提醒自己:没有奇迹,只有你努力的轨迹;没有运气,只有你坚持的勇气。每一分收获,都来自你坚持不懈的努力;每一分汗水,都是你成功的积累。只要相信自己,总会遇到惊喜!未来我们的生活,一切全靠自己!

标的与现货:


周四沪指早盘小幅下跌后出现回升,终盘轻微下跌。截止收盘,沪指报 2890.92点,下跌0.1%,创业板指数下跌0.27%,两市合计成交4782亿元。从盘面上看,市场增量资金有限,投资者做多信心不足。虽然大盘上方受到2900点位压制,但是下方支撑也还不错。目前题材类股票比较活跃,而金融、能源板块受追捧的较少,在资金有限的情况下,对于蓝筹和权重股来讲,弱势的状态或将延续,进而影响50ETF的表现,预计短期仍然以区间窄幅震荡为主。

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期权成交数据:
周四,期权成交237.89万张,环比小幅下降2.5%;持仓量305.73万张,环比大幅下滑22.2%。受8月合约到期影响,认购持仓大幅减少41.22万张(9月大幅增仓14.61万张),认沽持仓大幅减仓46.07万张(9月大幅增仓8.97万张);成交沽购比0.92(上一日为0.87),持仓沽购比0.94(上一日为0.98)。
期权成交及持仓统计


认购、认沽成交及持仓统计


近两个月期权成交情况         

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近两个月期权持仓情况

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波动率:
50ETF波动率指数,早盘跳空低开后震荡回落,午后基本维持低位窄幅震荡,14:30后跌幅加剧,环比下跌0.89个百分点至19.07%(上一日为19.96%),隐波已连续三天回落。
1、 50ETF波动率日内分时走势(2019年8月29日)

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2、 50ETF波动率K线走势(2018年1月1日-2019年8月29日)

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操作建议:
基于弱势震荡的预期,目前投机者不宜操作过于频繁,在操作空间不大的情况下参与投机交易的意义不大。激进型投资者若要参与交易,可尝试在9月轻度实值或者平值的认诂合约上操作,快进快出。
文/冉志东(微信:2585489229--公众号:冉志东)
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