【课堂一分钟】股票期权合约和交易规则——欧式期货期权定价公式

S—股票现价；X—股票的执行价格；T—期权的有效期限；
r—无风险利率；σ—股票价格波动率；
N（x）—标准正态分布变量的累积概率分布函数。

三、计算举例
例：一种还有六个月的有效期的期权，股票的现价为$42，期权的执行价格为$40，无风险利率为每年10%，波动率为20%，即:

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以上分析仅供参考据此投资责任自负投资有风险入市需谨慎