期权策略0423

2018年4月23日星期一一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.637元，下跌1.46%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额301.361亿元，权利金成交金额5.707亿元；合约总成交1121920张,较上一交易日减少0.30%，总持仓1611936张，较上一交易日减少1.63%。认沽认购比为0.93(上一交易日认沽认购比0.78)。二、市场观点前一日认为，指数站上3100点，如能补量站稳，短线弱势格局将有望扭转，否则需防冲高回落，同时，不排除会是跷跷板行情，中小指数短线保持谨慎。当前看，中线下跌趋势未改，不过权重指数已形成底背离，短线如再继续下探不排除随时会有反弹，但中小指数短线依然需保持谨慎。三、策略应用分析1、看多方向。逢下探，买入5月2600-2650购，缺口附近考虑止盈。2、看空方向。逢反弹卖出5月虚值认购，急跌及时止盈。3、看平方向。卖出5月2750购+5月2550沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无持仓，总收益1092%。今日操作计：指数阳包阴买入5月2700购50张。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份备兑仓4月2850购，仓位92%，总收益45.76%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓4月2600沽，风险度67%，总收益12%。今日操作计划：跌破行权价收盘前考虑是移仓。
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