带你玩转50ETF期权量化交易

会议背景
作为我国第一个金融期权品种，从2017年下半年开始，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的交易量开始持续增加，市场机会也逐步显现。

由于交易的特征，期权和量化交易有着天然的契合。作为量化投资人，应该如何切入期权领域，如何开始自己的期权交易之旅，是值得所有量化交易者探讨的话题。

本次期权圈交流会，我们邀请浙期实业衍生品量化部总经理和量化交易的大咖，vn.py开发人陈晓优（用Python的交易员），为交易者提供期权交易思路，介绍OptionMaster这一期权交易利器。

主办方：浙商期货
协办方：沣泛科技
支持媒体：新资管
参会对象：机构投资者/量化交易者
会议时间：2018年4月3日 15:30-17:20
会议地点：上海·浦东新区
会议议程

讲师
主题
时间
李磊
如何开始ETF期权之旅
15:30-15:55
陆丽娜
量化交易者如何切入ETF期权
15:55-16:30
陈晓优
量化交易者如何利用vnpy交易ETF期权
16:30-17:10

讲师介绍

陈晓优
均直资产担任期权部门主管。我毕业于伦敦卡斯商学院，有多年的私募基金和量化投资从业经验，期间在国内知名量化私募任职期权交易部门负责人，积累了丰富的实盘交易和量化系统搭建方面的经验。负责期权波动率套利、CTA、价差套利等量化策略的实盘交易和研发，目前参与管理的产品规模在数亿级别。

开发并维护了针对国内市场的量化交易系统框架vn.py，目前是国内用户最多的金融投资开源项目之一（Github Star 2486），通过交易接口、事件引擎、策略回测、算法交易等功能模块，实现了一站式的量化交易业务解决方案，不完全统计有数十家金融机构已在实盘投资中使用。

陆丽娜
现任浙期实业衍生品量化部总经理。英国爱丁堡大学金融建模与最优化专业硕士，毕业论文为多级蒙特卡洛的希腊值计算。曾在英国Finned技术有限公司担任研究分析师。曾获得2010美国赛（国际）大学生数学建模比赛“准特等奖”。2012年回国后，加入浙商期货有限公司期权做市商团队，深入研究期权5年。先后参加了中金所、郑商所、大商所的做市商比赛，团队分别获得了三等奖、三等奖和二等奖。赴美国CBOE等交易所进行期权学习，拜访国外做市商公司DRW等。

2015-2016年进行期权无风险套利实盘（年化收益15%，回撤0.6%），今年开始进行期权做市商实盘交易。《手把手教你学期权投资》一书作者。

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