【50ETF期权日报】20180129

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vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报2018.01.29

1标的行情

宏观要点：上证综指收盘涨0.28%报3558.13点，一度刷新逾两年新高；深成指涨0.05%报11557.82点，创业板指涨0.33%报1816.80点。受人民币升值刺激，航空股表现强势，并带动交运板块整体走强；家电股再度走好，格力电器股价创新高；水泥、地产股卷土重来，金融股冲高回落，有色、钢铁、军工股低迷。本周，上证综指涨2.01%，连升六周；创业板指涨5.13%，结束两周连跌。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，1月26日不开展公开市场操作。当日有2700亿逆回购到期，净回笼2700亿。按逆回购口径计算，本周公开市场净回笼3200亿，此外本周有1070亿MLF到期。周五Shibor多数下跌，隔夜利率继续下行。

50ETF行情回顾：50ETF成交量连降三日，小幅低开后震荡走高，尾盘成交集中小幅跳水令涨幅收窄，收盘涨0.67%报3.171。

数据来源：Wind资讯，金瑞期货期权业务部

2期权走势

数据来源：Wind资讯，金瑞期货期权业务部

3操作建议

行情分析：50ETF成交三连降，低开高走于高位震荡。期权活跃度亦明显下降，但认购认沽仓位均不降反升，反映市场情绪仍较为稳定。认购认沽IV均出现小幅下滑，50ETF历史波动率维稳。日线级别布林轨道三轨平行向上，KD线于超买区两线粘合且走势平缓。保险、地产板块继续走好，而银行、券商板块午后回落，拖累50ETF走势。
观点：50ETF中长线向上趋势不变，短线维持高位整理，后市应密切关注资金动向，逢低可买入2月购3.20，交易资金控制在5%以内。由于认购认沽IV仍有回落空间，短线维持高位整理走势，见建议前期卖出宽跨式期权组合继续持有。
模拟账户操作演示：以50万资金为例，不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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