【中信期货】股指专题：股指期货相关数据跟踪

报告摘要
数据跟踪时间为2018/04/13至本周四2018/04/19。
股指期货：

一、股指期货：展期价差及合约跟踪

二、股指期货：基差跟踪

三、股指期货：日内高频数据跟踪
1. 全合约日内Tick数据冲击成本
至本周四的过去两周，IF当月合约冲击成本0.371点~0.514点之间，IH当月合约冲击成本在0.327点~0.429点之间，IC当月合约冲击成本在0.957点~1.060点之间。其中，冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。

2. 当月合约日内Tick级别成交量分布
注：3月30日数据暂时缺失

来源：中信期货研究资讯

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