【期权每日资讯】2018-4-23

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光衍1号   2018-4-28 23:29   1714   0
今日点睛
50ETF小幅反弹,隐含波动率显著上升,期权认沽合约悉数下跌。
01
现货行情分析
  上证50指数报收于2664.92点,上涨17.54点,涨幅为0.66%,成交295.20亿元。

   50指数权重前十的成分股中,9支股票上涨,1支股票下跌,其中,权重最大的中国平安上涨1.31%。


50指数前十权重成分股


日期:2018.4.23,数据来源:WIND

   标的上证50ETF(代码:510050)小幅反弹,收盘报2.658元,上涨0.021元,涨幅为0.80%,日内振幅为1.52%,成交额为15.46亿元。

50ETF日线走势


日期:2018.4.23,数据来源:WIND


02
期权行情分析
   期权认购合约互有涨跌,其中,成交量最大的购4月2650合约上涨28.29%,持仓量最大的购4月2750合约上涨5.56%;认沽合约悉数下跌,其中,成交量最大的沽4月2650合约下跌42.89%,持仓量最大的沽4月2500合约下跌87.10%。

当日成交量前五期权合约


日期:2018.4.23,数据来源:WIND

当日持仓量前五期权合约


日期:2018.4.23,数据来源:WIND

   期权总成交107.49万张,其中认购成交56.30万张,认沽成交51.19张; 总持仓160.75万张,其中认购持仓103.75万张,认沽持仓57.00万张; P/C成交比0.91,P/C持仓比0.55。


成交量和持仓量


日期:2018.4.23,数据来源:WIND

各到期月份成交量和持仓量统计



日期:2018.4.23,数据来源:WIND
03
波动率分析
   50ETF历史波动率维持上一交易日水平, 5日和20日波动率最新值分别为19.27%和21.24%;平值合约加权平均隐含波动率为27.38%,较上一交易日显著上升。


50ETF历史波动率


日期:2018.4.23,数据来源:WIND


平值合约加权平均隐含波动率及波动率差


日期:2018.4.23,数据来源:WIND

04
策略提示



光大证券衍生产品部
徐立峰
E-mail:xulifeng@ebscn.com

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