求答疑: 豆粕期权复制期货的疑问

求教: 想用9月平值期权合约复制9月期货合约.预想的是买入1张购+卖出1张沽.但是发现和ETF50不一样的是,每天两者(复制的期货合约和实际期货合约)的盈亏相比差距比较大,不知道是什么原因.

穿白衬衣黑人 · 2018-4-25 17:55:06

因为流动性不好，套利空间大

穿白衬衣黑人 · 2018-4-25 17:55:13

我以前做过，真不行

evdo768 · 2018-4-26 08:46:35

我告诉你是什么原因，不是你的买购+卖沽错了，而是不活跃的因素，
你看到的差距是假的，比如它11点成交一笔，到收盘再没有成交，那当天该期权的成交价就是11点那一笔，仔细想想，11点的价格和下午三点的价格一样吗？所以这就是差距的原因！
策略没有错，但是用在不活跃的合约上让你出不来进不去罢了

wuhuasun · 2018-4-26 09:19:30

楼上说的很有道理

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