看涨期权和看跌期权的套利机会

论坛 › 期权论坛 › 期权

 阿狸  2018-4-18 12:00  14917  1

有些期权执行价相同,但是一个call 一个put 隐含波动率相差这么大,不是明显的套利机会吗

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

阿狸 15级至尊 么么哒 | 2018-4-18 12:00:48 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁大连

如图

64AB5CC0-B760-4956-9CF6-A02F12ED245E.jpeg (119.39 KB, 下载次数: 265)

回复

15级至尊

积分:49550

帖子:78

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.