6月26日有70%的套利机会

根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月26日当天出现了年化收益达70.39%的反向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳1个套利单元。

LLW9BiP4Sg · 2017-6-27 09:02:42

附图

linlixia881205 · 2017-6-27 09:03:13

box arbitrage这么吓人的收益率？

LLW9BiP4Sg · 2017-6-27 09:05:22

linlixia881205 发表于 2017-6-27 09:03
box arbitrage这么吓人的收益率？

偶尔出现，基本上没有的

rimrockcn · 2017-6-27 11:51:45

划点手续费太贵，没法搞

梦幻世界 · 2017-6-27 11:54:23

今天还有吗？

小倩 · 2017-6-27 12:47:58

这应该是理论上的套利机会吧

安安___ · 2017-6-27 14:01:19

今天套利机会是多少？

安安___ · 2017-6-27 14:01:31

能烦请楼主收盘后公布下吗？

8 个回复