豆粕期权历史波动率和隐含波动率

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豆粕期权近一个月来波动率增大，并且与标的期货的波动率存在一定偏离。

最常见的事件性交易是在事件发生前期买入跨市或者宽跨式合约进行“埋伏”，待事件发生，若事件结果与市场预期方向不符，标的往往会大幅波动，同时带动期权隐含波动率大幅上升。此时，投资者便可同时获得方向性收益和波动率收益。

小小料 · 2017-6-26 01:10:26

历史波动率和隐含波动率依旧有一些背离，可以做波动率交易

梦幻世界 · 2017-6-26 16:04:18

可以买1801的波动率，这样已实现波动率才会增大

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