Vega=0.1201,代表什么？

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 chulaizhadao  2018-3-13 11:36  30088  12

Vega=0.1201，代表波动率增加1%，期权价格变动多少？求大神指教

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2^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 11:51:07 发帖IP地址来自中国

Vega用来检测期权价格对标的价格隐含波动率的敏感程度。Call、Put的Vega都是正数。期权多头部位的Vega都是正数, 期权空头的Vega都是负数。如果部位Vega值为正数，将会从价格波动率的上涨中获利，反之，则希望价格波动率下降。例如，vega=0.1201，表示标的隐含波动率每增加1%，该期权价格就增加约1200元。

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3^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 11:53:25 发帖IP地址来自中国

不过，这个Vega值0.1201也太大了！

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4^#

chulaizhadao 4级常客 | 2018-3-13 12:58:42 发帖IP地址来自天津

你可以看看现在的50ETF购2900，vega=0.242

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JohnD 8级牛人 知耻而后勇 | 2018-3-13 13:04:07 发帖IP地址来自辽宁大连

波动率上涨1%，期权价格变动0.242 @chulaizhadao

Vega=0.1201,代表什么？

Vega=0.1201，代表波动率增加1%，期权价格变动多少？求大神指教

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 11:36

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az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:06:29 发帖IP地址来自中国

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 12:58
你可以看看现在的50ETF购2900，vega=0.242

不是吧？有图为证：

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az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:14:27 发帖IP地址来自中国

如图，购3月2900：

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chulaizhadao 4级常客 | 2018-3-13 13:37:21 发帖IP地址来自天津

难道我的软件显示的数据应该除以100？

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chulaizhadao 4级常客 | 2018-3-13 13:41:00 发帖IP地址来自天津

http://www.sse.com.cn/assortment/options/risk/ 上面的数据就是0.242

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10^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:45:29 发帖IP地址来自中国

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 13:41
http://www.sse.com.cn/assortment/options/risk/ 上面的数据就是0.242

我看了，是这个数据。

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11^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:48:45 发帖IP地址来自中国

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 13:37
难道我的软件显示的数据应该除以100？

也就是说，你的软件显示的数据和上交所公布的差不多。不同的途径，得到的数据不同，而且差距还很大，这个问题真的是难倒我了！

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az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:52:42 发帖IP地址来自中国

这样吧，既然你的软件显示的数据是0.242，那就理解成，波动率增加1%，期权价格增加大约24点。观察一段时间，看看情况怎么样。

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13^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:54:52 发帖IP地址来自中国

削足适履。

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