期权天天见0816:标的上冲回落收涨,临近行权注意-Gamma风险

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期权私享会   2019-8-17 06:57   5293   0
1.标的走势


50ETF早盘略微高开后震荡回落,10点钟在券商和保险的带动下,权重板块开始反弹,继续推高指数,最高涨幅达1.05%,反弹至20日线受阻。


上午第二时段开始横向整理至全天后半段回落,尾盘加速。全天收涨,成交额11.4亿。


板块方面,今日整体普涨,旅游、农林牧渔、酿酒、元器件、有色涨幅居前。权重呈冲高回落走势,两市成交额4300亿。








2.期权反应



购(call)早盘随指数冲高后整理回落,虚值购回落较大,沽(put)下跌后整理。收隐含波动率单边下跌的影响,购、沽回落较大,今天无论是购还是沽,作为买方在IV上都是明显吃亏的。







3.策略用法


今天周五,距离行权日还有12天,下周开市就剩10天,下周内将进入末日阶段。平值附近的-Gamma风险在逐渐增大,把8月平值的short 2850call向上移仓至short2950call。








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