平值期权看跌隐含波动率高于看涨，意味着什么？

平值看跌期权隐含波动率高于看涨期权，意味着后市看跌吗？

無涙 · 2017-6-15 12:24:26

与后市涨跌无关，认沽期权总比认购期权机会多。

zhuyangxuan · 2017-6-15 12:28:10

活跃度和溢价向预期一方倾斜。

無涙 · 2017-6-15 12:30:42

在我的实际操作中，认沽期权比认购期权成功的概率大，卖单比买单成功的概率大。最佳方案是在深度虚值期权放空单，就吃买单的权利金。

無涙 · 2017-6-15 12:34:14

期权赌的就是概率，9比1的概率已是很高了，在行情爆涨时，在深度认购期权下空单，在行情爆跌时，在深度认沽期权下卖单，建宽跨策略，只要不是极端行情，赚钱是十拿九稳的。虽然卖单扣保证金多，单比买单保险多了。因为几乎所有买单都是溢价的，买入的瞬间就已经输了钱。

無涙 · 2017-6-15 12:37:12

今天还真暴跌了。。。。。。

無涙 · 2017-6-15 12:40:50

我上周还买了不少虚值看涨期权

dong0528 · 2017-6-15 12:43:36

为啥？我觉得涨跌概率差不多啊，而且从长期看总是涨多跌少

dong0528 · 2017-6-15 12:46:37

那我是不是该站在少数人一边，看涨？

dong0528 · 2017-6-15 12:50:00

沪深300裸卖的话，保证金要冻结很多的。。。大概每口2万，就为了吃几百元的权利金冻结2万，好像有点儿不值

dong0528 · 2017-6-15 12:52:46

再说，裸卖看跌期权的风险比裸卖看涨期权的风险高，可能十次里能赚九次，但要是遇到黑天鹅，一次亏的会让你回吐九次赚到的全部利润。。。

招魂曲 · 2017-6-15 12:56:37

不值？我上月收了几万

招魂曲 · 2017-6-15 12:59:28

7月的3.5，3.6有何风险？人家送钱你不要？

dong0528 · 2017-6-15 13:03:04

我是说看跌期权。

xingyiyuan · 2017-6-15 13:06:13

实际上，在沽8月2600，或2650放空单，风险也不是很大，8月50ETF跌破2.6元的概率只有10%，沽8月2500，或2550风险更小，但所吃的权利金也少。

dong0528 · 2017-6-15 13:08:32

我现在只敢在到期日前几天做裸空操作。如果你现在就放空，遇到暴跌你怎么操作？是止损还是方向开仓？

dong0528 · 2017-6-15 13:12:19

回复到一半，太太要求视频，结果因为网络太卡关掉了浏览器又清理系统垃圾，把写好的都清掉了。台湾那个大佬在巨亏六亿新台币之前靠卖期权连赢7次，其中5次100%赚权利金，另2次也大赚。极端行情说来就来的。

xingyiyuan · 2017-6-15 13:15:20

今年的股灾，是有股市以来第一次，这说明：只要有融资融券，有股指期货，有IPO这三大因素同时存在，那股市爆跌随时可发生。只要关注这3因素同时出现的极端行情，就有90%的成功率。

xingyiyuan · 2017-6-15 13:18:26

股指期货的深度贴水，严重拖累了大盘的反弹，是中国金融领域的癌症，高层为了手续费那点蝇头小利，就是不废除，早晚股灾还会多次发生，这将是股市的常态。

dong0528 · 2017-6-15 13:21:03

我觉得看K线图就可以了，一切因素都能在K线图里反应出来。

期权新手 · 2017-6-15 13:23:46

一般使用认沽认购持仓比标识

梦里寻房千百处 · 2017-6-23 08:34:41

看看

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