50etf期权的时间价值究竟是正还是负？

　　新进入期权市场的投资者，相信都听过这样一句话：“期权价值=内在价值+时间价值”，也就是说期权的实际价值是由内在价值和时间价值组合而成的，而我们通常认为期权的时间价值是大于0的。　　内在价值是指期权买方立即行使行权能够获得的收益。且对于单个期权合约而言，期权价格通常是大于内在价值的，即使是同一类型同一行权价格的合约，在合约的内在价值相等的情况下，剩余的行权时间越长，时间价值越大，期权价格也会越高。而我们通常认为期权的时间价值是大于0的。
　　但是，期权的时间价值真的大于0吗? 让我们设想一下：　　投资者手里拥有单份认购期权，该期权为深度实值。那么在临近到期时投资者有两种选择：　　1、到期行权，需要准备足额的行权资金，这可不是一笔小数目;　　2、卖出平仓，权利金差价就是我们的收益。　　投资者选择卖出平仓的话我们可以直接赚取开仓到平仓的权利金价差，不需要准备行权的大笔资金，提高了资金的流转率，降低风险，我们可以用这笔资金去做别的事情达到复利收益的目的。　　现在让我们来总结一下如果是持有深度实值且必须实物交割的vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权，投资者选择到期前卖出平仓收益更大。这个时候时间价值究竟是大于0还是为负大家心里有自己的判断了吗?　　以上是小编自己一点关于50etf期权时间价值的看法，欢迎广大期权投资爱好者讨论发表自己的看法，最后不要忘记关注我们我爱期权网哦!