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2019年8月15日 星期四
上一交易日回顾: 周三，早盘A股跳空高开，在2800点上方盘整。后续量能不足，呈震荡下行态势，截止收盘，上证指数收涨0.42%，创业板指数收涨0.81%，上证50收涨0.41%。 8月14日50ETF现货报收于2.849元，上涨0.32%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额616.732亿元，期现成交比为0.48，权利金成交金额8.883亿元；合约总成交2162834张,较上一交易日增加33.36%，总持仓4101756张，较上一交易日增加1.15%。认沽认购比为0.85(上一交易日认沽认购比0.95)。
注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： 中国结算：公布了7月沪深两市的新增投资者数据，统计显示，今年7月份，证券市场新增投资者达108.49万，同比下降1.21%，环比增长2.76%。点评：水涨船高，中性偏多。 YH：8月14日，开展1000亿元逆回购操作，因无逆回购到期，当日实现净投放1000亿元。点评：中性偏多。 据报道，美国农业部7月25日公布了向美国农民提供约160亿美元援助计划的政策细节，以补偿他们在贸易争端中遭受的损失。另外，据共同社13日报道，美国总统特朗普曾直接要求日本首相安倍晋三额外购买金额庞大的美国农产品，由于贸易争端给美国农民造成的损失，美方要求日方补缺。点评：美方自食恶果，中性。 美国时间8月14日，美国政府将宣布对中国公司的新一轮制裁，这次目标直指核电行业。对此，中广核集团方面回应称，已注意到相关报道，经过初步分析，其对中广核的发展影响可控。点评：中性偏空。 美股股市：美债收益率倒挂引发经济衰退担忧，美国三大股指低开后持续走低，盘中跌幅不断扩大，最终道指跌逾800点，纳指收跌3.02%。截至收盘，道琼斯工业指数收跌800.49点，跌幅3.05%，报25479.42点；纳斯达克综合指数收跌242.42点，跌幅3.02%，报7773.94点；标普500指数收跌85.72点，跌幅2.93%，报2840.60点。点评：收外围市场影响，利空。 在岸人民币汇率上涨189个基点。点评：利好。 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡下跌，跌幅1.47%，点评：利空。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪港通） 沪港通：8月14日，北向资金净流入，当日流入15.35亿，但是其中沪股通幅流出3.67亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出46.75亿元。
3.量能：两市成交合计约4020亿元。（较上一交易日量能放大）
波动率： 上证50大幅高开，但从投资者的做多情绪看非常弱，对于以往超过1%以上的高开早盘波动率都会大幅上升，反而当天波动率是低开后全天走低，到收盘波动率指数又回到了20以下。合约价格属于比较低的，对于权利方来说也是不错的机会。
技术面：
从核心板块来看，银行板块跌破5日均线，保险板块仍在60日均线处震荡，证券板块收至5日均线处。从权重个股来看，茅台仍是最强，已创历史新高，平安及招行围绕60日均线继续震荡。整体来看，虽贸易谈判出现利好，但市场信心不足，且国内经济指标不及预期，带动指数高开低走，50ETF及其权重板块也有再次转弱迹象，继续关注5/60日均线支撑压力
综合研判：
总体看，市场仍处于调整周期，流动性仍是制约行情上涨的最主要因素，隔夜全球股市再次进入恐慌模式，美国和英国的关键收益率曲线倒挂为主要原因。避险情绪再度集结，今日也将无意外低开，弱势回调。近期关注在经济预期转悲观，数据有回落压力的情况下，政策面是否会释放新的托底信号。操作上以区间思路或逢高做空思路，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨8月购2850，看小涨8月购2700合约。 如果布局认沽做空：看大跌8月沽2850，看小跌8月沽3000合约。 文章来源公众号《50ETF期权家》 期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。
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