为什么看涨期权的隐含波动率要大于看跌？

为什么看涨期权的隐含波动率要大于看跌？被朋友问到上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权涉及到具体问题还真有点懵...

mei · 2017-6-11 08:48:38

以前好像都是看跌期权的波动率高的哪

muzili · 2017-6-11 08:53:35

超买期权了就是这样

LLW9BiP4Sg · 2017-6-11 09:42:03

mei 发表于 2017-6-11 08:48
以前好像都是看跌期权的波动率高的哪

不一定的，取决于额市场情况，现在call那么强，自然vol也溢价

梦幻世界 · 2017-6-11 20:11:33

讨论过很多次了这个

AlbertAnne · 2017-6-11 21:59:12

没有啊！现在还是看跌期权的隐含波动率大于看涨期权的波动率。
隐含波动率和时间价值相关，如果期权的价差升水，则看涨期权隐含波动率大，如果贴水看跌期权隐含波动率大。

红色为看涨期权，绿色为看跌期权

杨洋 · 2017-6-11 22:20:44

AlbertAnne 发表于 2017-6-11 21:59
没有啊！现在还是看跌期权的隐含波动率大于看涨期权的波动率。
隐含波动率和时间价值相关，如果期权的价差 ...

一段时间认购是比认沽高一些

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