期货业协会：风险管理公司试点业务情况报告（201906）

本期概要

截至 2019 年 6 月 30 日，共有 82 家风险管理公司通过协会备案，其中有 79 家公司备案了试点业务。

6 月风险管理公司总资产为 477.46 亿元，同比增长 50%；净资产为 198.77 亿元，同比增长 40%；注册资本为 221.38 亿元，同比增长 34%；实收资本为 209.72 亿元，同比增长 41%；本月业务收入为 149.22 亿元，同比增长 87%；本月净利润为 0.81 亿元，同比减少 42%，其中，46 家公司盈利，合计盈利 1.46 亿元；行业本年累计净利润 4.42 亿元，同比增长 126%。

6 月风险管理公司平均资产负债率为 31.5%，资产负债率中位数为 19.18%，平均净资产收益率为-0.23%，净资产收益率中位数为 0.14%。

6 月现货购销总额为 322.46 亿元，同比增加 84%；仓单约定回购新增 9.74 亿元，同比增长 17%；仓单质押新增 10.21 亿元，环比增加 14%；仓单串换新增 0.07 亿元，环比减少 98%。

6 月无新增合作套保交易，参与交易的客户数量为 25 户，同比减少 47%，截至本月底，共有 27 笔合作套保合同正在执行中。

1-6 月场外衍生品业务累计签约客户 4,023 户，其中产业客户 1,984 户。本月商品类场外期权业务新增名义本金 1,970.75 亿元，本月终止 1,900.68 亿元，期末未了结名义本金 1,088.23亿元，同比增长 270%，环比增长 7%；本月商品类远期业务新增名义本金 375.01 亿元；本月商品类互换业务新增名义本金 31.71 亿元。本月金融类场外期权业务新增名义本金 27.17 亿元，本月终止 29.48 亿元，期末未了结名义本金 223.96 亿元，同比增长 116%，环比减少 1%；本月金融类互换业务新增名义本金 0.19 亿元。

6 月期货做市交易量为 570.34 万手，环比增加 19%；交易额为 3,308.86 亿元，环比增加 12%；参与公司数量为 33 个。

6 月场内期权做市交易量为 121.51 万张，环比减少 22%；交易额为 18.19 亿元，环比减少 17%，本月场内期权做市业务亏损(含对冲)486.57 万元。

一、备案进展

表 1-12019 年 6 月风险管理公司业务备案情况

二、财务状况

表 2-12019 年 6 月风险管理公司财务情况统计表
(单位:亿元)

图 2-1风险管理公司资产变化情况

净利润波动较多，主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮动直接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。

三、主要业务数据

(一)仓单服务

表 3-1-1 2019 年 6 月风险管理公司商品现货交易统计表
(单位:亿元)

表 3-1-2 2019 年 6 月风险管理公司仓单质押、约定购回及串换统计表

(二)合作套保

表 3-2 2019 年 6 月风险管理公司合作套保统计表

“商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量，该数值除发生重大损失外一般不发生变动。

(三)场外衍生品业务

表 3-3-1 2019 年 6 月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)

表 3-3-2 2019 年 6 月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)

图 3-3-1 2019 年 1-6 月商品类场外期权变化情况

图 3-3-2 2019 年 1-6 月商品类场外远期变化情况

图 3-3-3 2019 年 1-6 月商品类场外互换变化情况
表 3-3-3 2019 年 6 月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)

表 3-3-4 2019 年 6 月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)

图 3-3-4 2019 年 1-6 月金融类场外期权变化情况
表 3-3-5 2019 年 6 月风险管理公司场外业务损益统计表
(单位:万元)

(四)期货做市

表 3-4-1 2019 年 6 月风险管理公司期货做市月度统计表

(五)场内期权做市

表 3-5-1 2019 年 6 月风险管理公司场内期权做市月度统计表

表 3-5-2 2019 年 6 月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
(单位:万元)

表 3-5-32019 年 6 月风险管理公司场内期权做市交易量统计表
(单位:张)

因有公司参与多个期货品种做市，故参与期货做市的公司合计数量中剔出重复参与数，并非参与单个期货品种做市公司数相加。