【期权每日资讯】2019-8-12

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光衍1号   2019-8-13 04:24   6479   0

今日点睛
50ETF高开高走,隐含波动率再度下行,期权持仓量接近400万张。
01
现货行情分析上证50指数报收于2824.80点,上涨52.65点,涨幅为1.90%,成交386.30亿元。
50指数权重前十的成分股悉数上涨,其中,权重最大的中国平安上涨2.55%。
50指数前十权重成分股


日期:2019.8.12,数据来源:WIND



标的上证50ETF(代码:510050)高开高走,收报于2.869元,上涨0.049元,涨幅为1.74%,日内振幅为1.52%,成交额为11.28亿元。


50ETF日线走势


日期:2019.8.12,数据来源:WIND



02
期权行情分析期权认购合约悉数上涨,其中,成交量最大的购8月2850合约上涨54.27%,持仓量最大的购8月3000合约上涨62.50%;
认沽合约悉数下跌,其中,成交量最大的沽8月2800合约下跌41.87%,持仓量最大的沽8月2750合约下跌47.64%。


当日成交量前五期权合约



当日持仓量前五期权合约


日期:2019.8.12,数据来源:WIND
   
期权总成交238.87万张,其中认购成交124.41万张,认沽成交114.46万张;总持仓398.32万张,其中认购持仓215.23万张,认沽持仓183.09万张; P/C成交比0.92,P/C持仓比0.85。


各到期月份成交量和持仓量统计




成交量和持仓量


日期:2019.8.12,数据来源:WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持,5日和20日波动率最新值分别为19.75%和15.44%;平值合约加权平均隐含波动率为16.22%,再度下行。


50ETF历史波动率


  

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差


日期:2019.8.12,数据来源:WIND


04
策略提示


光大证券零售业务总部
创新业务团队    徐立峰
E-mail:xulifeng@ebscn.com

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