深度实值期权时间价值为负

论坛 › 期权论坛 › 期权

 差不多就行  2019-8-12 10:19  13618  4

哪位大神能帮忙解答现在9月50ETF认购期权深度实值的期权价的时间价值为负值，而且整个为负溢价？谢谢！

回复

分享到 :

0 人收藏

4 个回复

倒序浏览

2^#

xiaoxiao 15级至尊 xiao是期权小散户的意思 | 2019-8-12 13:26:24 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

这个说明波动率高度卖出

支持反对回复

3^#

comlkx 6级职业 | 2019-8-12 13:31:42 发帖IP地址来自澳大利亚

没有套利空间，谢谢

支持反对回复

4^#

差不多就行 2级吧友 | 2019-8-12 14:05:01 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁大连

我现在买深度实值期权相当于占了时间价值的便宜啊。

支持反对回复

2级吧友

差不多就行

积分:11

帖子:4

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.