波动率大跌,大机会要来

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U期权   2019-8-11 21:08   5453   0
今天是7月合约交割日,标的上涨1%,对于今天的平值认购期权买方来说犹如雪中送炭,盘中涨幅最大的当属虚值变实值的2950购合约了,但标的未能持续上涨,最终归零报收,收益最大的是2900购合约



虽然没有2950那么暴力,最终还是收益最好的,其他实值认购合约均出现不同程度上涨


末日轮操作起来风险很大,一旦做反方向就归零了,参与末日轮也仅是玩个乐呵,能赚则赚,不能赚则丢了,买入的仓位就一点点而已,参与末日轮也是有技巧的,并非随便买进,比如今天的合约2900购就赚钱了,而2950购如果持有最后是亏钱的,最主要的原因就是内在价值的增长,今天如果标的能涨至3元,则2900购则是10倍合约,但可惜50后劲不足,成交量萎缩,震荡到收盘,末日轮还有个最关键的一点就是要见好就收,特别是情绪最高涨的时候,要逐步减仓,不能总是期待暴力,最终竹篮打水一场空,买入平值1档合约也可参与末日轮,由于没有时间价值,标的的涨跌直接对期权合约影响较大,相比虚值1档合约更安全,不论如何末日轮都不是太好的操作,风险还是要放在首位,把重心放在8月的合约


今天标的上涨1%,8月的合约却表现不明显,最主要的原因就是今天波动率大跌了,很多人不懂波动率,如果做期权不懂波动率真的是很难做好,不懂最好自己看看书,问问有经验的投资者,波动率下跌时候买方是不具有优势的,即使标的上涨也仅能增加内在价值,而波动率上升的时候才是买方的机会



每当波动率处于20以下的时候都是认购期权买方大机会快要来的时候,这是需要密切关注的,有个小技巧,这个位置买入9月的实值认购合约赚钱的概率就大了,如果波动率继续下降,期权时间价值也会继续回落,到时候买入期权将更加便宜,而卖出虚值期权的风险将大增,波动率继续下跌之后就不要做卖方了,虽然过去卖方很赚钱,今天就先说这么多吧,早点休息
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