学术讲座公告—多维度时间波动率对美式期权的修正研究

学术讲座公告
讲座题目：多维度时间波动率对美式期权的修正研究
主讲人：刘诗璨（CurtinUniversity）
讲座时间：11月15日上午10:00-11：00
讲座地点：文波333

报告摘要：为了让传统的期权定价模型更准确的描述市场特征，通常用一个随机过程描述完全市场中的隐含波动率。近几年来，多因素波动率模型被证明能够更好地描述波动率的特征。多维度波动率模型是其中最重要的多因素波动率模型之一，本报告将重点阐述多维度波动率对美式期权定价的修正，并介绍多维度波动率模型的应用前景。

主讲人介绍：
刘诗璨，女，2013年获中国地质大学数学和武汉大学金融学双学士学位，2016年获中南财经政法大学数量经济学硕士学位，澳大利亚科廷大学（Curtin University）数理与统计专业在读博士生（已提交博士论文等待毕业）。研究方向为金融数学中的‘多维度时间波动率对衍生产品的定价研究，在SCI，SSCI，EI 收录杂志上发表多篇论文。曾受邀参加国际知名会议如QMF、 IEEE 等并担任分会场主席。在澳大利亚科廷大学求学期间，先后任科廷大学本科课程助教和主讲教师。