到期日时间价值为负的实值期权套利方案？

1、欧式期权到期，实值期权会出现时间价值为负的套利机会。对时间价值的负的看涨期权，可以买入并申请行权，同时卖空IH合约对冲锁定收益。对时间价值为负的看跌期权，可以买入并申请行权，同时买入现货ETF。

2、欧式期权到期日，平值期权波动巨大，风险巨大，利润也巨大，若对今日50方向有十足的把握，到期平值期权是博弈的好工具。

回忆挑起心伤 · 2017-5-24 20:03:11

基差被你吃啦？贴水呢。。。

rimrockcn · 2017-5-24 20:04:01

直接行权

iphone · 2017-5-24 20:11:35

这个也是只有理论上的套利机会吧

LLW9BiP4Sg · 2017-5-24 20:16:09

以前好像论坛有过这个套利的讨论吧，06年初就有过

xyryan · 2017-5-24 20:45:54

回忆挑起心伤发表于 2017-5-24 20:03
基差被你吃啦？贴水呢。。。

你指教的是

xyryan · 2017-5-24 20:46:13

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-5-24 20:16
以前好像论坛有过这个套利的讨论吧，06年初就有过

新人求教

iphone · 2017-5-25 08:36:46

不能套利的，最直接的，能套利早被套利了

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