ETF期权：到期日临近部分实值合约出现折价

3月合约即将于25日到期，期权市场暂未受到影响，今日全天市场成交平稳，持仓量逐渐向下月转移。

24日，大盘调整如期而至。向来走势稳健的权重股50ETF率先加入回调队列，盘中一度跌近2.4%；午后，随着券商、银行等蓝筹股的止跌企稳，50ETF震荡回抽，截止收盘，50ETF收报2.638元，跌1.42%。

受现货影响，认购期权集体下跌，认沽期权整体上涨，其中3月沽2.65盘中一度大涨逾220%。或是受到期日逼近影响，今日盘中巨幅震荡未能带动期权市场放量。上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权全日共成交2.71万张，较前一交易日减少5.81%，其中认购和认沽分别成交1.54万张和1.17万张，四个到期月份合约分别成交1.27万张、1.16万张、0.14万张和0.14万张。3月依然是主力合约品种。其中，平值期权3月购/沽2.65的交投最为活跃，全天合计成交5756张。

从价格方面看，部分合约现折价交易。例如，行权价2.45元的3月认购期权为例，其收盘价为0.1855元，该合约的内在价值为0.188元。

申万宏源分析师丁一认为，随着到期日的临近，部分持有当月实值合约的投资者不希望参与行权，因而折价出让所持合约。

根据上交所期权相关规定，25日行权后，现货标的将在26日交收，并在T+2（周五）起可以卖出。

持仓方面，上证50ETF期权共持仓6.37万张，较前一交易日增加2.88%，其中认购和认沽分别持仓3.43万张和2.94万张，四个到期月份合约分别持仓2.30万张、2.36万张、0.82万张和0.89万张。

来源：中国证券网

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