50ETF跳空下跌认沽期权大涨

50ETF跳空下跌认沽期权大涨

2019/05/06，星期一
今天为五一假期后的第一交易日，受假期间国内外诸多消息的综合影响，沪深主要股指低开低走，全线下挫。50ETF跳空下跌，成交放量。认沽期权大涨，认购期权大幅下跌。期权隐含波动率上升，市场波动幅度加大，耐心留意消息面变化，等待新的交易机会。
上证50ETF收市价2.787，下跌0.141，跌幅4.82%，成交金额54.75亿。
一、 50ETF走势分析
从下面的60分钟图来看，50ETF出现跳空下跌，原先2.900-3.000区间震荡向下破位。
图表1：上证50ETF60分钟K线图

二、期权成交持仓情况
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量和持仓量均增加。
上证50ETF期权成交量方面，单日成交4143069张，较上一交易日增加123.02%。其中，认购期权成交1961605张，认沽期权成交2181464。期权成交量认沽认购比（PC Ratio）今日为1.11，上一交易日为0. 84。伴随着50ETF盘中大跌，认沽期权活跃度明显上升。
持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为3149865张，较上一交易日增加5.59%。
成交量/持仓量比值为131.53%。
图表5：50ETF期权总成交量和总持仓量（2019年5月6日）

上证50ETF的参数为10日、30日、60日的历史波动率均呈现上涨迹象。

今日沪深主要股指下跌，创业板指数跌幅居前，两市回调压力再度增加。
五一假期后，沪深股市开盘，受假期间国内外诸多消息的综合影响，沪深主要股指跳空低开，早盘连续走低，市场抛压明显增强，下午尾盘略有反弹，但总体跌幅明显偏大。50ETF也是跳空下行，低开低走，50ETF期权的隐含波动率则大幅跳高，市场恐慌情绪有所升温。此前50ETF在2.900-3.000间有过区间震荡行情，最终市场选择向下破位。今日50ETF一度跌破60日均线，至收盘短期日均线继续转弱，调整压力再度增大。

50ETF跳空下跌 认沽期权大涨

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