隐含波动率在不确定下上升

G20马上就在日本开，近期美方不断示好，我方态度坚决，媒体上说90%的贸易问题已经谈好，G20谈剩下的10%。延期加增3000亿的关税看来是大概率的事，但是以川普的行事风格，说瞎话不眨眼，说了不算算了不说也许不好说。这种这种不确定性被今天尾盘期权行情充分的诠释。
50ETF

7月平值认购

7月平值认沽

波动率

早盘前40分钟标的完成了全天的上涨，剩下的时间围绕着均线盘整。标的今天收盘价和上午11点时候价格一致，我们通过观察发现7月平值认购及认沽合约收盘价都要高于11点时候的价格。波动率在上午11点时处在全天相对较低的位置，下午上升了1个多点的绝对值，这也就解释了合约价格为什么比11点的时候高了一大块。
行情的运行依旧要看基本面及预期，贸易摩擦已经一年多了，早晚会有结果，结果好坏都属于外部因素，市场会用短暂的时间消化，自身是否健康才是主导因素。下月中下旬的经济数据才是衡量基本面情况的关键指标。
再看目前资金情况

都是年中，资金的紧张程度差别很大，较去年相比目前市场不差钱，有钱就好办，能开工，能进二级市场，最起码眼下不会出大问题。
期权操作
隐波下午上升，卖方有些不舒服，不过还是要有点的，这两天一直也在说，卖跨作为战略配置，每月都要有，只是最近仓位低点，个人觉的40%以下都是安全的。下周结果出来，我们再去调整，目前阶段，波动率涨点没嘛大关系，一旦周末消息明确，市场不确定消除，标的平稳运行，隐波会回归的，到时后依据情况加大仓位。
明天就是周末了，降低一些义务仓仓位。
祝大家明天投资顺利

以上内容不构成投资建议

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