把震荡交易系统和趋势交易系统结合起来可能吗？

康钦 · 2018-11-23 21:52:29

我本来以为自己已经说得很清楚了，看来还是有必要再说细点。有个家喻户晓的童话《丑小鸭》，大家都听过，大意就是有只丑小鸭，最后变成了天鹅。好，以这个设定，现在给你一批雏鸭，里面可能会有几只变成天鹅，也有可能全部都是普通的鸭子，而你当前又无法分辨哪些会是天鹅哪些就是鸭子，你怎么办？统统从头到尾按照鸭子的方法来饲养，那万一里面有天鹅，要么夭折掉了，要么像故事里的丑小鸭一样逃掉，最后即使长成天鹅也与你无关。统统从头到尾按照天鹅的方法来饲养呢，先不说有没有天鹅，即使有天鹅，那成本你也吃不消，天鹅没养出来自己先破产了。但当前无法分辨，不等于一直无法分辨，养到某个阶段，天鹅是会表现出与鸭子不同的特征的，这个时候，就可以加以区分了。所以正确的策略，一开始都按鸭子来养，如果期间有几只表现出天鹅的特征，就单独拎出来按天鹅养，否则就按鸭子养到出栏完事。这样的话，如果拿到的就是鸭子，成本没有增加，结果不会更坏；如果间中有天鹅，也能最大可能不遗漏，尽量争取最好。这里我们把震荡行情比作鸭子，把趋势行情比作天鹅，震荡操作系统比作养鸭子的办法，趋势操作系统比作养天鹅的方法，是不是就好理解多了？而不做结合，只采取单一操作系统的后果，就是一根筋，要么全都按鸭子养，要么全都按天鹅养，结果就是要么成天在小小空间里杀进杀出，辛苦几年好不容易来个大行情，却只抓住开始的一小截就离场，赚钱难过针挑土；要么来个大行情吃肥，然后在震荡中动辄得咎，被市场按在地上反复洗涮，资金曲线大起大落，最后一场空。所以要结合，结合的关键是什么？是当养着养着，它们长齐羽毛，展开翅膀，伸出脖子，天鹅表现出它跟鸭子不同的特征时，你认得出来，这比起要你从一堆毛茸茸的雏鸭，甚至一堆圆滚滚的蛋里，看出哪只/哪个是天鹅，要容易明显得多，无论从技术还是经验上，都是完全做得到的。如果到这个阶段，都还有人坚持没有办法，分辨不出，那也活该到手的天鹅从他眼皮子底下飞走了。同样，如果我连童话都搬出来，还是有人看不懂或者接受不了，那我也没啥好说的了:(
原答案————————————————————————————————谢邀，好久没答有关交易的问题了。先上一个图，2014年的上证日线，称做图一
行情由震荡下行，逐渐收窄，然后最右边过头，出现一个依次上升峰谷，表示可以做多了。但这个时候进去，敢断言后市就是上升趋势行情吗？明显不敢嘛，就画面里可见的，就有3个明显的前期峰值等着，在哪个的高度遇阻掉下来都有可能，均线方面的支撑也暂时没有，所以还是只能先按震荡来做。但如果坚持必须按照趋势信号交易，这个时候不进去呢？下面再往右拉拉，看看图二
哦呵，看见那个小小的箭头了吗？下方那个被缩小到已经看不清的K线，就是图一最右的破位K线。会当凌绝顶，一览众山小哈。一次错过，一生错过。很多人的误区，觉得无法事先知道行情走出来是震荡还是趋势，所以两种交易系统不可融合，震荡的只能归震荡，趋势的只能归趋势。的确，如果我们把立足点放在能事先辨识出后市是震荡还是趋势，再据此分而治之，那显然是做不到的。能做到这点还用什么交易系统？知道后市是趋势，那根本不需要考虑止损，只要无脑不断调整加仓滚雪球就好了。但问题我们真的需要做到事先辨识这一点嘛？会这么思考，就是在不知不觉中，把震荡跟趋势两者完全对立了，觉得它们泾渭分明。但事实上，行情是在这两者不断互相转化中行进的，震荡不断积蓄的能量，最终通过趋势释放出来，而趋势也需要在过程中通过不断的小震荡歇一歇缓一缓，才能走得更远。两者就是太极阴阳鱼，互相包含，互相转化的关系。因此完全割裂两种行情，想要分而治之的思路，注定是死胡同，走不通的。所以这里正式来给出我的答复：震荡交易系统跟趋势交易系统，从一开始，就应该是结合在一起的，而不是可能不可能。将他们结合在一起的，就是我上面说的，互相转化，在于转化的那个节点。在震荡的背景下，按照震荡系统信号入场，走着走着，行情扩大，在某个节点确认反弹变成了反转，于是从震荡系统切换到趋势系统，让盈利规模与时俱进；又或者按照趋势系统正跟踪着，走着走着，在某个节点发现行情走坏了，于是切换到震荡系统，寻找回调结束合适的入场点/加仓点，或者离场点。这里还是拿前面的图一图二具体举例：震荡行情中，过头出现了，不确定后市是否趋势，那就还按震荡处理，短做一把，如果市场证明它就是个震荡，那满足震荡系统出场条件，该止损止损该止盈止盈，以行情客观走势为准；可惜走着走着一直不满足，然后，行情行进到某个节点，可以认为震荡已经转化为趋势，系统随之切换，一路追踪加仓，吃干抹净，直到满足趋势系统的出场条件为止。至于这个转化的节点，以什么为依据，如何设立，交易员各派有各派的高招，这里我就不献丑了。

论坛用户 · 2018-11-23 21:52:30

如果你是同时跑两个系统，其实就是把两个系统分别运行，各放一半资金，收益和亏损都等于两者平均，资金曲线会平滑一些（但是万一你其中一个没玩好是负收益的话还不如只跑趋势系统）

如果你是打算有趋势的时候跑趋势系统，震荡的时候跑震荡系统，我劝你放弃这个想法，我们之所以玩交易系统就是因为无法预测市场。要是事先能预测我还要啥系统。

石之龙 · 2018-11-23 21:52:31

理所当然的可能啊。

不止是可能，而且就应该这么做，只是比你说的这个复杂多了。

趋势就是震荡，震荡就是趋势，为什么不能合起来。最大的那些趋势，把时间延长，大周期来看也带有震荡特征啊，一分钟K线也有趋势特征啊。把各个品种各个级别的具体细节特征弄清了，再结合基本面等综合确定做的方向，按技术手段进出。

所有级别都是可以自然过度的，总有一个级别能占到市场很大的便宜，做到风险很小。

最关键的是要能够综合所有客观情况。而最难的一点是全面精确的认知客观情况。

具体到做的时候难点在于确认情况发生了转折点，你只有在确认这一点以后才能针对这个情况马上做最佳应对。所以，确认点很重要。

总之，一切按照客观情况来。在依据客观情况的基础上可以开发一个复杂体系的交易系统，实际上是很多单独拿出来也可以赚钱的交易系统的优化结合。认知越客观全面精确，系统也就越细化。

系统应对客观情况的细节到哪一个级别，是由交易者可清晰把握的客观情况的细节级别决定的。而我们几乎都是睁着眼睛的瞎子，睁眼的过程很难很难，绝大部分人没有办法做到。

悭臾 · 2018-11-23 21:52:32

理论上来说，把一套震荡区赚钱趋势区亏钱的系统，以及一套趋势区赚钱震荡区亏钱的系统，两者简单组合起来（最简单的方法就是合并资金池同时运行），就可以了。实际上你根本不可能判断何时震荡何时趋势，也无需判断。效果其实很明显，那就是抚平资金曲线，减少风险准备金占用，增加资金利用率。

很多人以为，组合两种系统，就是在震荡区只使用震荡系统，趋势区只使用趋势系统，这是完全错误的，因为没人可以判断震荡与趋势。你能做的只是同时运行两种系统，达到盈亏互补的对冲效果就已经是最终极的成功了。

令狐冲 · 2018-11-23 21:52:33

没用。如果投机市场，有固定的模式，那死的人会更多。可能干的过武装到牙齿的大机构？如果科学，能够解析的了投机市场，那么不管是谁进来，都是找死的。

桃花岛主 · 2018-11-23 21:52:34

复杂策略都是结合两种使用的，本质上，震荡与趋势是一回事儿，只是周期不同的两种理解方式。

期权论坛用户 · 2018-11-23 21:52:35

Stanley Kroll -
「克罗谈期货交易策略」(期货交易策略)
一顺势/逆势―――双重操作方法

以下摘自“期货交易策略”一書

执行机器人 · 2018-11-23 21:52:36

当然可能。
      我现在用的就是这种二合一的交易系统。震荡系统抓小盈利。趋势系统抓大盈利。这是两者的区别。
      我的做法是，如果遇到止损出现本金回撤，我自动切换到震荡系统赚小钱回到本金线，在保本的基础我自动切换到趋势系统用浮盈加仓赚大钱。
   这种做法的好处是本金风险极低，同时又有可能赚大钱。这种交易系统具有两者的优点，同时又规避了各自的缺点。

AAA厚德载物 · 2018-11-23 21:52:37

翻译成大白话：我能否在不付出代价的前提下愉快地抢别人的钱？交易理念都错了，怎么努力都是白扯。

Star Fu · 2018-11-23 21:52:38

提这个问题的，最好是高手中的高手了。
因为，提这个问题的前提就是已经基本解决了趋势交易和振荡交易系统的构建问题。而实际上，任何一个期望值为正的有效交易系统的建立都是很困难的。更不用说同时建立两个在逻辑不同的两套系统，并在交易中自如切换。
所以，回答这个问题是没有太大意义的。学会跑之前，先学会走吧。

把震荡交易系统和趋势交易系统结合起来可能吗？

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