2019年7月23日期权复盘及操作建议

A股的剧情一向比较诡异，昨天的行情是50等权重抗着大盘以至于大盘的跌幅没有进一步扩大，今天就来了一个50拖大盘后腿的剧情。
  来看一下50的走势：

今天的50ETF和大盘比是明显要弱的，50ETF在震荡绿盘的时候，沪指大部分时间其实还是上涨的状态，等于说小票今天总算是扬眉吐气了一把。50从10点开始就几乎在2.917-2.925之间来回震荡，最终是以上涨0.001元幅度才0.03%的状态收盘，几乎可以说今天的50是横盘了一天。
再来看波动率：

波动率则再一次上演了昨天一样的剧情，全天都是下跌的状态，从开盘的接近22位置开始，一路下跌突破21，并且最低到了20.5。50的横盘加上波动率的下跌，可见市场并没有因为科创板而活跃起来，反而陷入了低迷。


  从T型报价图我们可以看出，因为50横盘，波动率下跌，7月的合约全部处于继续阴跌的态势。实值期权还有内在价值的支撑，但是虚值就几乎是被判了死缓，而且缓刑的期限也就是明天周三到期日的最后一天了，如果没有大的波动，所有合约的时间价值都是要归零的。

8月的合约虽然也收到影响，但跌幅没有那么明显，主要是深度虚值的合约比如认沽2.7，认购3.3，认购3.4越来越看不到希望。而轻度虚值，平值等虽然在下跌，但是一旦未来的时间内出现相应的单边走势，就会立马活跃起来。
  操作上：
如果不是之前有布局8月的卖跨宽合约的话，最近是没有什么好机会的。除去小金额的买跨尝试，其余盲目下单，而调整不及时，容易遇到升波带来的两边挨打情况。
总之没有机会就休息，狮子捕猎也不是一天到晚不停奔跑，大多数时间就是耐心等待机会。

2019年7月23日 期权复盘及操作建议

2019年7月23日期权复盘及操作建议