每日一学 | 虚值期权 190320

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【中证报评论：警惕深度虚值期权“归零”风险】
深度虚值期权之所以受到投资者追捧，一方面受到了2月份50ETF购2月2800期权大涨的影响，另一方面也在于当前现货指数处于牛市之中，投资者对于后市深度虚值期权变成实值期权有所期待。目前，50ETF购3月3000合约虚值程度较高，其最后交易日、行权日、到期日为2019年3月27日，存在时间价值随着临近到期日加速衰减的风险。
知识点：虚值期权
实值期权与虚值期权。如果不考虑时间因素，期权的价值(即盈亏)取决于标的资产市价与协议价格的差距。为了表达标的资产市价(S)与协议价格(X)的关系，把S>X时的看涨期权和X>S的看跌期权称为实值期权(In the Money)，把S=X的看涨和看跌期权称为平价期权(At the Money)，把S