50ETF期权策略探讨

vincentsum · 2017-5-13 20:05:05

回复李熵影:

提前冲销移仓，肯定需要其他策略并行

LLW9BiP4Sg · 2017-9-9 18:46:27

哈哈，楼主厉害

shakesbin · 2017-9-11 12:28:18

交易成本呢？（手续费和冲击成本）

vincentsum · 2017-9-14 08:21:13

shakesbin 发表于 2017-9-11 12:28
交易成本呢？（手续费和冲击成本）

这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。

vincentsum · 2017-9-14 08:28:02

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-9-9 18:46
哈哈，楼主厉害

论坛高人众多，比我厉害的多了去了

shakesbin · 2017-9-14 14:31:21

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:21
这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。

冲击成本才是关键

穿白衬衣黑人 · 2017-9-14 17:02:47

大神的帖子

LLW9BiP4Sg · 2017-9-14 22:54:40

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:28
论坛高人众多，比我厉害的多了去了

哈哈，哪有

vincentsum · 2017-9-15 08:49:35

shakesbin 发表于 2017-9-14 14:31
冲击成本才是关键

嗯，是的，所以策略执行时需要考虑流动性，调仓成本vs策略效率得平衡{:4_335:}

通匠 · 2024-2-28 15:49:54

学习了