隐含波动率仍有不算多的下行空间(2019年7月3日50ETF期权投研日刊)

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量子期权白皮书   2019-7-27 17:13   3328   0
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今日实操复盘


量子短线实盘群战绩
开仓:【购7月2950】960建仓
平仓:985平仓一半
盈利情况:剩余一半仓位


量子狙杀营战绩
开仓:无
平仓:无








今日行情点评

上证50指数:跌1.15%,成交金额529亿,开盘2990,最高2990, 最低2953,收盘2964
上证50ETF指数:跌0.96%,开盘3.007,最高3.010,最低2.977,收盘2.987


A股三大指数低开低走,市场成交量继续萎缩,两市合计成交4881亿元,北向资金净流出2.03亿,涨停27家,跌停6家,行业板块多数收跌,船舶制造板块逆势走强


50ETF日线图






上证50成分股方面


今天有17个股上涨,32只个股下跌。中国重工、交通银行、保利地产对指数贡献较大;贵州茅台、招商银行、中信证券、伊利股份、恒瑞医药、华泰证券对指数拖累较大。




成交量情况


单日总成交188万张,其中认购合约成交103万张,认沽合约成交85万张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.82。






持仓情况


持仓总量为324万张,其中认购合约总持仓量178张,认沽合约总持仓量146万张,认沽认购持仓比为0.82。







持仓变化


7月认购合约增仓7.4万张,认沽合约减仓0.9万张;8月认购合约增仓1.9万张,认沽合约增仓1.4万张。






波动率


期权论坛波动率指数下降0.98点至23.80点。从日内来看,早盘一波快速杀跌,波指在短短十分钟内下降了1个点,随后缓慢回落,全天的降波行情基本上就集中在开盘半个小时。








vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权当日行情点评


50ETF低开动荡强势整理,午后随茅台向下突破,跌超1%,尾盘收回1%,波动率继续大跌,买方比较难受,7月认购杀的比较凶,最高跌幅近40%,认沽比较可怜,涨幅才10%附近,50ETF60分钟顶背离构筑完成,需要反复动荡消化蓄势,降波以平、实值合约为主





明日交易建议

隐含波动率仍有不算多的下行空间,如果上证50不出现中阳线上涨,那么隐含波动率回落到6月份20%的低点也是很有可能的,但这3%的空间值不值得去博取,小仓位可以,大仓位需谨慎。


上证50已经回到4月份前高的位置,市场有畏高的情绪也属正常,千元大关要站稳,估计要等市场资金先克服恐高心理。


市场新的驱动逻辑主要是宽松预期,目前资金面不缺钱,一举突破4月份的高点也有可能,但还是比较难的,因为资金追涨心理似乎不强。操作上不要有执念,做短线和日内交易就不要拖泥带水,做中长期方向性交易就少关注短期信号,保持操作上的一致性很重要。









祝大家交易顺利





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孙伏生
量子期权学院院长
量子投资学院创始人,深圳市蓝小雨创投股东,福建古德莱克投资管理有限公司股东,擅长宏观金融分析与投资,主要负责量子学院运营工作





罗婷
量子期权学院投顾部部长
金融专业毕业,对金融投资品种有广泛认识和研究,深入了解金融领域动态,主要负责量子期权网络事业部运营工作



韩东老师
量子期权学院投研部部长
中南财经政法大学毕业,拥有私募基金从业资格,18年操盘经验3年50ETF期权投资经验,擅长稳定盈利博取大行情交易,主要负责量子期权学院期权投资研究工作



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量子期权学院投研部副部长
10余年投资经验,熟悉股票期货期权债券等多品种投资产品,擅长期权短线交易捕捉暴利机会,参加过量子狙杀营训练有突出战绩,负责短线投资研究工作






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