如何构建合适的50ETF期权交易策略

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99课堂   2019-7-27 04:44   3172   0


7月26日,三大股指低开高走,午后指数持续震荡,市场未有明显的热点板块,上海自贸概念集体爆发但并未持续。

科创板个股整体弱势,仅航天宏图、交控科技飘红。另外,科创板首批上市个股将在下周设置20%的涨跌幅。

截止收盘,沪指涨0.27%,报2944.54;上证50指数涨0.28%,报2939.35;50ETF涨0.17%,报2.982元,全日成交金额为12.40亿元,较前一交易日减少3.97亿元




从涨跌幅来看vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约中,50ETF购8月3400涨幅最大,为10.71%,报收0.0031元;50ETF沽9月2300跌幅最大,为11.76%,报收0.0015元。




从成交额来看,50ETF期权合约中,50ETF购8月2950成交额最高,为1.18亿元,全日上涨2.76%,报收0.082元;而50ETF沽9月2300成交额最低,为1396元,全日下跌11.76%,报收0.0015元。




从持仓量来看,50ETF期权合约中,50ETF购8月3100持仓量最大,为18.10万张,期权全日上涨4.42%,报收0.026元;持仓量最小的为50ETF购3月2850,共计122张,期权全日上涨1.71%,报收0.291元。




正因为50ETF期权可以双向交易,因此交易策略众多,不少的交易高手会使用组合策略。

而对于初步了解50ETF期权的投资者,由于交易策略繁多复杂,不知如何运用到市场实战中,往往无从下手,所以我们需要构建一套适合自己的50ETF期权交易策略。

首先,确定标的物方向
50ETF期权是双向交易,不像股票只能做单向,所以既可以做多也可以做空。当然,可以做长期也可以做短期。

交易者确定好了方向,需要根据自身要做的方向选择相对应的交易方式和策略。

其次,确定标的隐含波动率的高低
由于隐含波动率代表了期权权利金是贵还是便宜,我们需要判断目前隐含波动率的大小,利用它来制定对在概率上长期有利的期权策略。

最后,确定投资策略
根据前面两项的判断信息,依次制定出自己的期权策略。

在制定的时候,不能盲目乐观,期权的盈利和亏损都是放大的,所以需要管理仓位,预留空间去处理局面不利的情况,切忌满仓操作。

另外,投资者要学会变通,当市场形势发生转变时,也要适当调整自己的投资策略,而不是死用一套。



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本文不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。

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