震荡偏强,期权方面继续持仓坐收权利金!

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期权量化对冲   2019-7-25 18:14   5591   0
今日沪指收报2937.36点,涨14.08点,成交额1754亿,深成指收报9344.82点,涨78.52点,涨幅0.85%,成交额2242亿,上证50收报2931.18点,上涨24.63点,涨幅0.85%,成交额350亿,22。沪股通流入19.59亿,深股通流入4.08亿。
期指方面:IH多方总持仓29120手,减少1709手,空方总持仓35374手,减仓1502手,其中1908多方持仓19084手,减少1317手,空方持仓21693手,减少1020手。
明日市场观察:
  周三的收市评论我们指出由于周三出现冲高回踩,面临一定的压力,因此周四我们预计股指盘中必然会面临一定的震荡格局。从周四全天的走势来看,大部分时间都维持震荡格局未变,尾盘市场在稍微有一些起色。周四收出光头小阳线,更多是还是权重板块的护盘所为,预计周五会出现小幅回踩震荡走势。
期权方面:波动率持续下跌,今天主力合约1908call波动率斜率较其余三个月份合约上升。但3.2call波动率下降,显示主力纷纷不看好上升到3.2.










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