期权交割，末日论策略和卖出八月宽跨收益颇丰

今天沪指收报2923.28点，成交额1789亿，涨23.33点，上涨50涨25.45点，涨幅0.88%。成交额404亿。早盘股指高开，快速上攻到2936点后，开始回落，盘中50最多回吐十来个点，下午企稳，尾盘再次上涨。但离早盘高点还差10个点。沪股通流入13.92亿，深股通流入10.35亿。
期指方面IH各个月份合计总持仓，多单30942手，增加2542手，空头总持仓37772手，增加3446手。
期权方面今天7月合约交割，50ETF收报2.952点，其中涨幅最大的是：10001863 50ETF购7月2900，开盘0.0344，收盘0.0599，昨结0.0250，涨幅139.60%，7月购2.95以上合约全部归零，7月2.95购，收报0.0005，认沽期权方面7月2.95一下全部归零，7月2.95沽收报0.0007，试想一下，假如从前天到今天沽出2.95-3.4的call，另外在沽出2.95到2.5的put,让市场自动交割（免手续费）。收益方面我就不详细算了。
至于策略方面，最近波指下降，这两天我一直推荐卖出款跨式组合。分别卖出8月3.2call，8月2.8put,用上50%的保证金。这两天的收益可以达到1.5%。至于明天的策略笔者继续推荐裸卖：卖出8月3.2call，8月2.8Put。