请教个问题，计算初始保证金和维持保证金时，认沽或者认购期权虚值如何计算？

认购期权虚值=MAX（行权价-标的收盘价，0）
认沽期权虚值=MAX（标的收盘价-行权价，0）
这个“标的收盘价”取什么值？
应该不是50ETF的昨天收盘价吧？可是盘中交易时，还没有收盘呢。。。这该取哪个值呢？
谢谢

xiaoxiao · 2019-7-23 11:50:24

昨天收盘价哪

xiaoxiao · 2019-7-23 11:50:42

期权论坛好像有，类似于结算价

newton · 2019-7-23 13:56:32

xiaoxiao 发表于 2019-7-23 11:50
昨天收盘价哪

初始是用的昨天，维持呢？

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