科创板上市首日普涨，指数基金打新浮盈差异大——ETP日报

分析师 / 李真（执业证书编号：S0890513110002）
分析师 / 杨思奇（执业证书编号：S0890519060003）

市场回顾：今日A股市场早盘下跌后弱势震荡，收盘上证综指下跌1.27%，收于2886.97点，深证成指下跌1.15%，收于3781.68点，创业板指下跌1.69%，收于1515.97点，两市成交额4141.25亿元。申万28个一级行业中仅休闲服务（+0.25%）上涨，其余均下跌，有色金属（-3.94%）、国防军工（-3.48%）、农林牧渔（-3.15%）领跌。
公募指数基金科创板打新：
今日首批25只科创板股票上市交易，收盘普遍上涨。公募基金中共有175只指数基金参与科创板网下打新，合计获配金额14.46亿元，平均科创板打新仓位0.30%，根据今日收盘科创板个股收盘涨幅测算，上述175只公募指数基金科创板打新首日浮盈为18.48亿元，平均打新浮盈收益率0.38%，其中，国金上证50分级（502020.SH）打新浮盈收益率最高，为8.27%。各指数基金科创板打新浮盈收益详见文末附表1。
权益ETF：

上日权益ETF总份额增加13.89亿份，总规模增加32.37亿元。从份额变动来看，创业板50、创业板指、证券公司、有色金属、沪深300相关ETF合计份额分别净增加36000万份、35160万份、26679万份、22401万份、10310万份；创成长、基本面50、创业蓝筹、央视50、结构调整相关ETF合计份额分别净减少20800万份、8550万份、5900万份、5600万份、2400万份。

战略配售基金
此前，华夏配售曾参与中国通号战略配售，锁定期12个月，获配金额0.69亿元，占基金规模0.58%，截至今日收盘华夏配售参与此次战略配售的浮盈收益率为0.64%，此部分浮盈将按照《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》计入基金净值。

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面：今日进取股基下跌2.89%，分级B总成交额9.35亿元，成交在千万以上的分级B全部下跌：有色B（150197，-6.49%）、国防B（150206，-4.43%）、券商B（150201，-4.31%）跌幅领先。

分级A方面：
今日国债期货开盘下挫后迅速拉升，收盘十年期主力合约T1909上涨0.15%。
今日分级A总成交额2.19亿元，成交在五百万以上的分级A中，创业板A（150152，+0.20%）、银华稳进（150018，+0.10%）、券商A（150200，+0.10%）、银行A（150227，+0.10%）上涨，有色A（150196）和证券A级（150223）涨跌持平。

货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.283%、华宝添益七日年化收益率2.323%、南方理财金H七日年化收益率为2.088%、建信添益七日年化收益率2.444%。今日收盘建信添益折价0.013%，理财金H折价0.012%。
场内定增基金

黄金ETF
今日伦敦金盘中上涨0.16%，国内黄金AU9999收盘下跌0.80%，黄金ETF中，华安黄金ETF下跌额0.76%，预估溢价0.032%。今日AG1912上涨0.41%，白银基金上涨0.12%，预估折价率0.19%。

跨境ETF
QDII-ETP方面，上日德国DAX指数上涨0.26%，美国纳斯达克100指数下跌0.88%，标普500指数下跌0.62%。今日盘中美元指数上涨0.07%，在岸人民币兑美元贬值0.03%，欧元兑美元下跌0.06%。今日华安德国30ETF下跌0.77%，预估折价率0.28%；国泰纳斯达克100ETF下跌1.09%，预估溢价率0.06%；博时标普500ETF下跌0.47%，预估溢价率0.19%。
今日日经225指数下跌0.23%，东京证券指数上涨1.94%，盘中日元兑人民币下跌0.15%，收盘易方达日兴资管日经225ETF下跌0.40%，预估折价率0.43%；华夏野村日经225ETF下跌0.30%，预估折价率0.40%；华安三菱日联日经225ETF下跌0.41%，预估折价率0.58%；南方顶峰ETF下跌0.40%，预估折价率2.84%。

商品ETP
上日标普全球石油指数上涨0.50%，标普石油天然气上游股票指数上涨1.11%。今日华安石油上涨0.90%，预估溢价率0.824%，华宝油气下跌0.90%，预估溢价率1.746%。今日盘中NYMEX原油上涨1.08%，ICE布油上涨1.41%，INE原油下跌1.40%。